FPGA Acceleration of Monte Carlo-based Financial Simulation: Design Challenges and Lessons Learnt

Echeverría Aramendi, Pedro y López Vallejo, Marisa (2011). FPGA Acceleration of Monte Carlo-based Financial Simulation: Design Challenges and Lessons Learnt. En: "W2 Workshop on Design Methods and Tools for FPGA-Based Acceleration of Scientific Computing.", 15/03/2011 - 18/03/2011, Grenoble, Francia. p. 21.

Descripción

Título: FPGA Acceleration of Monte Carlo-based Financial Simulation: Design Challenges and Lessons Learnt
Autor/es:
  • Echeverría Aramendi, Pedro
  • López Vallejo, Marisa
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Póster)
Título del Evento: W2 Workshop on Design Methods and Tools for FPGA-Based Acceleration of Scientific Computing.
Fechas del Evento: 15/03/2011 - 18/03/2011
Lugar del Evento: Grenoble, Francia
Título del Libro: Proceedings of W2 Workshop on Design Methods and Tools for FPGA-Based Acceleration of Scientific Computing.
Fecha: 2011
Materias:
Escuela: E.T.S.I. Telecomunicación (UPM)
Departamento: Ingeniería Electrónica
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

The simulation of interest rate derivatives is a powerful tool to face the current market fluctuations. However, the complexity of the financial models and the way they are processed require exorbitant computation times, what is in clear conflict with the need of a processing time as short as possible to operate in the financial market. To shorten the computation time of financial derivatives the use of hardware accelerators becomes a must.

Más información

ID de Registro: 13388
Identificador DC: http://oa.upm.es/13388/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:13388
URL Oficial: http://www.date-conference.com/conference/workshop-w2
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 27 Nov 2012 09:56
Ultima Modificación: 21 Abr 2016 12:42
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