Efficient sampling from truncated bivariate Gaussians via Box-Muller transformation

Luengo García, David; Martino, Luca y Míguez Arenas, Joaquín (2012). Efficient sampling from truncated bivariate Gaussians via Box-Muller transformation. "IET Electronics Letters", v. 48 (n. 24); pp. 1533-1534. ISSN 0013-5194. https://doi.org/10.1049/el.2012.2816.

Descripción

Título: Efficient sampling from truncated bivariate Gaussians via Box-Muller transformation
Autor/es:
  • Luengo García, David
  • Martino, Luca
  • Míguez Arenas, Joaquín
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: IET Electronics Letters
Fecha: Noviembre 2012
Volumen: 48
Materias:
Escuela: E.U.I.T. Telecomunicación (UPM) [antigua denominación]
Departamento: Ingeniería de Circuitos y Sistemas [hasta 2014]
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

Many practical simulation tasks demand procedures to draw samples efficiently from multivariate truncated Gaussian distributions. In this work, we introduce a novel rejection approach, based on the Box-Muller transformation, to generate samples from a truncated bivariate Gaussian density with an arbitrary support. Furthermore, for an important class of support regions the new method allows us to achieve exact sampling, thus becoming the most efficient approach possible. RESUMEN. Método específico para generar muestras de manera eficiente de Gaussianas bidimensionales truncadas con cualquier zona de truncamiento basado en la transformación de Box-Muller.

Más información

ID de Registro: 22659
Identificador DC: http://oa.upm.es/22659/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:22659
Identificador DOI: 10.1049/el.2012.2816
URL Oficial: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6400379&sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6400365%29
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 14 Mar 2014 19:38
Ultima Modificación: 21 Abr 2016 17:39
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