Efficient random variable generation: ratio of uniforms and polar rejection sampling

Luengo García, David y Martino, Luca (2012). Efficient random variable generation: ratio of uniforms and polar rejection sampling. "IET Electronics Letters", v. 48 (n. 6); pp. 326-327. ISSN 0013-5194. https://doi.org/10.1049/el.2012.0206.

Descripción

Título: Efficient random variable generation: ratio of uniforms and polar rejection sampling
Autor/es:
  • Luengo García, David
  • Martino, Luca
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: IET Electronics Letters
Fecha: 15 Marzo 2012
Volumen: 48
Materias:
Escuela: E.U.I.T. Telecomunicación (UPM) [antigua denominación]
Departamento: Ingeniería de Circuitos y Sistemas [hasta 2014]
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

Monte Carlo techniques, which require the generation of samples from some target density, are often the only alternative for performing Bayesian inference. Two classic sampling techniques to draw independent samples are the ratio of uniforms (RoU) and rejection sampling (RS). An efficient sampling algorithm is proposed combining the RoU and polar RS (i.e. RS inside a sector of a circle using polar coordinates). Its efficiency is shown in drawing samples from truncated Cauchy and Gaussian random variables, which have many important applications in signal processing and communications. RESUMEN. Método eficiente para generar algunas variables aleatorias de uso común en procesado de señal y comunicaciones (por ejemplo, Gaussianas o Cauchy truncadas) mediante la combinación de dos técnicas: "ratio of uniforms" y "rejection sampling".

Más información

ID de Registro: 22661
Identificador DC: http://oa.upm.es/22661/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:22661
Identificador DOI: 10.1049/el.2012.0206
URL Oficial: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6171026&tag=1
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 25 Mar 2014 16:15
Ultima Modificación: 21 Abr 2016 17:39
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