On ergodic least-squares estimators of the generalized diffusion coefficient for fractional Brownian motion

Boyer, Denis; Dean, David S.; Mejia Monasterio, Carlos Roberto y Oshanin, Gleb (2013). On ergodic least-squares estimators of the generalized diffusion coefficient for fractional Brownian motion. "Physical Review e" (n. 87); pp. 1-4. ISSN 1539-3755. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.87.030103.

Descripción

Título: On ergodic least-squares estimators of the generalized diffusion coefficient for fractional Brownian motion
Autor/es:
  • Boyer, Denis
  • Dean, David S.
  • Mejia Monasterio, Carlos Roberto
  • Oshanin, Gleb
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: Physical Review e
Fecha: Enero 2013
Materias:
Escuela: E.T.S.I. Agrónomos (UPM) [antigua denominación]
Departamento: Ingeniería Rural [hasta 2014]
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

Texto completo

[img]
Vista Previa
PDF (Document Portable Format) - Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (234kB) | Vista Previa

Resumen

We analyse a class of estimators of the generalized diffusion coefficient for fractional Brownian motion Bt of known Hurst index H, based on weighted functionals of the single time square displacement. We show that for a certain choice of the weight function these functionals possess an ergodic property and thus provide the true, ensemble-averaged, generalized diffusion coefficient to any necessary precision from a single trajectory data, but at expense of a progressively higher experimental resolution. Convergence is fastest around H ? 0.30, a value in the subdiffusive regime.

Más información

ID de Registro: 29439
Identificador DC: http://oa.upm.es/29439/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:29439
Identificador DOI: 10.1103/PhysRevE.87.030103
URL Oficial: http://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.87.030103
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 12 Jun 2014 17:20
Ultima Modificación: 21 Abr 2016 23:52
  • Open Access
  • Open Access
  • Sherpa-Romeo
    Compruebe si la revista anglosajona en la que ha publicado un artículo permite también su publicación en abierto.
  • Dulcinea
    Compruebe si la revista española en la que ha publicado un artículo permite también su publicación en abierto.
  • Recolecta
  • e-ciencia
  • Observatorio I+D+i UPM
  • OpenCourseWare UPM