Resolución numérica de un problema de valor óptimo de una opción

Bermúdez de Castro López Varela, Alfredo; Moreno González, Carlos y Samartín, Avelino (1997). Resolución numérica de un problema de valor óptimo de una opción. En: "Jornada Científica en homenaje al prof. Antonio Valle", 27 de Octubre, 1997, Sevilla, España. ISBN 84-472-0407-3.

Descripción

Título: Resolución numérica de un problema de valor óptimo de una opción
Autor/es:
  • Bermúdez de Castro López Varela, Alfredo
  • Moreno González, Carlos
  • Samartín, Avelino
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: Jornada Científica en homenaje al prof. Antonio Valle
Fechas del Evento: 27 de Octubre, 1997
Lugar del Evento: Sevilla, España
Título del Libro: Actas de la Jornada Científica en homenaje al prof. Antonio Valle Sánchez
Fecha: 1997
ISBN: 84-472-0407-3
Materias:
Escuela: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM)
Departamento: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

The option value problem with two costs is written as a variational inequality. The advantage of this formulation is that it takes place in a fixed domain. Thus no front tracking is needed for numerical approximation of the free boundary. An iterative algorithm is proposed which can be used to solve the nonlinear system obtained by finite differences or finite elements procedures. Especial care has to be taken in the design of differences finites schemes o finite elements due to the degeneracy of the differential operator. These schemes can be absortion or convection dominated nearly to the axis. This is a preliminary note to the study of this kind of problems.

Más información

ID de Registro: 33006
Identificador DC: http://oa.upm.es/33006/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:33006
Depositado por: Biblioteca ETSI Caminos
Depositado el: 05 Dic 2014 06:47
Ultima Modificación: 05 Dic 2014 06:47
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