Independent doubly Adaptive Rejection Metropolis Sampling

Martino, Luca; Read, Jesse y Luengo García, David (2014). Independent doubly Adaptive Rejection Metropolis Sampling. En: "39th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)", 4/05/2014 - 9/05/2014, Florencia (Italia). ISBN 978-1-4799-2893-4. pp. 7998-8002.

Descripción

Título: Independent doubly Adaptive Rejection Metropolis Sampling
Autor/es:
  • Martino, Luca
  • Read, Jesse
  • Luengo García, David
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: 39th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Fechas del Evento: 4/05/2014 - 9/05/2014
Lugar del Evento: Florencia (Italia)
Título del Libro: 2014 IEEE International Conference on Acoustic, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Fecha: 2014
ISBN: 978-1-4799-2893-4
Materias:
Palabras Clave Informales: Monte Carlo methods, Gibbs sampler, adaptive rejection Metropolis sampling (ARMS).
Escuela: E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM)
Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

Adaptive Rejection Metropolis Sampling (ARMS) is a wellknown MCMC scheme for generating samples from onedimensional target distributions. ARMS is widely used within Gibbs sampling, where automatic and fast samplers are often needed to draw from univariate full-conditional densities. In this work, we propose an alternative adaptive algorithm (IA2RMS) that overcomes the main drawback of ARMS (an uncomplete adaptation of the proposal in some cases), speeding up the convergence of the chain to the target. Numerical results show that IA2RMS outperforms the standard ARMS, providing a correlation among samples close to zero.

Proyectos asociados

TipoCódigoAcrónimoResponsableTítulo
Gobierno de EspañaCOMONSENS (CSD2008-00010)Sin especificarSin especificarSin especificar
Gobierno de EspañaCOMPREHENSION (TEC2012- 38883-C02-01)Sin especificarSin especificarSin especificar
Gobierno de EspañaALCIT (TEC2012-38800-C03-01)Sin especificarSin especificarSin especificar
Gobierno de EspañaDISSECT (TEC2012-38058-C03-01)Sin especificarSin especificarSin especificar

Más información

ID de Registro: 36432
Identificador DC: http://oa.upm.es/36432/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:36432
URL Oficial: http://www.icassp2014.org/home.html
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 28 Mar 2016 18:38
Ultima Modificación: 28 Mar 2016 18:38
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