A Simple Sequential Stopping Rule for Monte Carlo Simulation

Mendo Tomás, Luis y Hernando Rábanos, José María (2006). A Simple Sequential Stopping Rule for Monte Carlo Simulation. "IEEE Transactions on Communications", v. 54 (n. 2); pp. 231-241. ISSN 0090-6778. https://doi.org/10.1109/TCOMM.2005.863780.

Descripción

Título: A Simple Sequential Stopping Rule for Monte Carlo Simulation
Autor/es:
  • Mendo Tomás, Luis
  • Hernando Rábanos, José María
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: IEEE Transactions on Communications
Fecha: Febrero 2006
Volumen: 54
Materias:
Palabras Clave Informales: Simulation, Monte Carlo methods, sequential stopping rule, importance sampling
Escuela: E.T.S.I. Telecomunicación (UPM)
Departamento: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones
Licencias Creative Commons: Ninguna

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Resumen

In this paper, a sequential stopping rule for the estimation of a probability p by means of Monte Carlo simulation is analyzed. It is shown that the proposed estimator is almost unbiased, and guarantees a given relative precision irrespective of p. Under very mild conditions, the method also guarantees a certain confidence level for a given relative estimation error, provided that p does not exceed a maximum value. An extension to importance sampling is discussed.

Más información

ID de Registro: 4349
Identificador DC: http://oa.upm.es/4349/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:4349
Identificador DOI: 10.1109/TCOMM.2005.863780
Depositado por: Dr. Luis Mendo
Depositado el: 23 Sep 2010 09:51
Ultima Modificación: 20 Abr 2016 13:37
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