Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros

Minguez Olivares, Antonio (2008). Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros. In: "XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL", 12/11/2008-15/11/2008, Valdivia, Chile.

Description

Title: Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros
Author/s:
  • Minguez Olivares, Antonio
Item Type: Presentation at Congress or Conference (Article)
Event Title: XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL
Event Dates: 12/11/2008-15/11/2008
Event Location: Valdivia, Chile
Title of Book: Proceedings of XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL
Date: 2008
Subjects:
Faculty: E.U.I.T. Telecomunicación (UPM)
Department: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones [hasta 2014]
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

Las series de datos financieros (SP500, Dow Jones, Nasdaq, etc) se pueden analizar aplicando técnicas de procesado digital de señales con objeto de extraer cierta información. En los últimos años ha aparecido una nueva técnica que permite descomponer una señal en sus cíclicas, la transformada de Hilbert-Huang. Cuando se aplica esta transformada a una serie de datos financieros aparecen separadas varias componentes sinusoidales y una componente tendencial. Tomando como referencia cualquiera de las componentes sinusoidales y aplicando simples señales de trading sobre la misma es factible obtener rentabilidades positivas de forma continuada. Sin embargo, estas señales están generadas a posteriori. Con objeto de obtener estas señales en tiempo real (online) se propone la utilización de un PLL (Phase- Locked Loop) para tener una referencia enganchada en fase en cualquiera de las componentes sinusoidales, obtenidas previamente con la transformada de Hilbert- Huang, y a partir de ella realizar una estrategia de inversión.

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Item ID: 4588
DC Identifier: http://oa.upm.es/4588/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:4588
Deposited by: Memoria Investigacion
Deposited on: 13 Oct 2010 10:08
Last Modified: 20 Apr 2016 13:44
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