Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros

Minguez Olivares, Antonio (2008). Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros. En: "XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL", 12/11/2008-15/11/2008, Valdivia, Chile.

Descripción

Título: Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros
Autor/es:
  • Minguez Olivares, Antonio
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL
Fechas del Evento: 12/11/2008-15/11/2008
Lugar del Evento: Valdivia, Chile
Título del Libro: Proceedings of XIII Congreso Internacional de Telecomunicaciones, SENACITEL
Fecha: 2008
Materias:
Escuela: E.U.I.T. Telecomunicación (UPM) [antigua denominación]
Departamento: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones [hasta 2014]
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

Las series de datos financieros (SP500, Dow Jones, Nasdaq, etc) se pueden analizar aplicando técnicas de procesado digital de señales con objeto de extraer cierta información. En los últimos años ha aparecido una nueva técnica que permite descomponer una señal en sus cíclicas, la transformada de Hilbert-Huang. Cuando se aplica esta transformada a una serie de datos financieros aparecen separadas varias componentes sinusoidales y una componente tendencial. Tomando como referencia cualquiera de las componentes sinusoidales y aplicando simples señales de trading sobre la misma es factible obtener rentabilidades positivas de forma continuada. Sin embargo, estas señales están generadas a posteriori. Con objeto de obtener estas señales en tiempo real (online) se propone la utilización de un PLL (Phase- Locked Loop) para tener una referencia enganchada en fase en cualquiera de las componentes sinusoidales, obtenidas previamente con la transformada de Hilbert- Huang, y a partir de ella realizar una estrategia de inversión.

Más información

ID de Registro: 4588
Identificador DC: http://oa.upm.es/4588/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:4588
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 13 Oct 2010 10:08
Ultima Modificación: 20 Abr 2016 13:44
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