Parallel metropolis chains with cooperative adaptation

Martino, Luca; Elvira Arregui, Víctor; Luengo García, David y Louzada, Francisco (2016). Parallel metropolis chains with cooperative adaptation. En: "The 41st IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing", 20/03/2016 - 25/03/2016, Shanghai (China). ISBN 978-1-4799-9988-0. pp. 3974-3978. https://doi.org/10.1109/ICASSP.2016.7472423.

Descripción

Título: Parallel metropolis chains with cooperative adaptation
Autor/es:
  • Martino, Luca
  • Elvira Arregui, Víctor
  • Luengo García, David
  • Louzada, Francisco
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: The 41st IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Fechas del Evento: 20/03/2016 - 25/03/2016
Lugar del Evento: Shanghai (China)
Título del Libro: Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Fecha: 2016
ISBN: 978-1-4799-9988-0
Materias:
Palabras Clave Informales: Bayesian inference, Interacting Parallel MCMC, Adaptive MCMC, cooperative adaptation
Escuela: E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM)
Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

Monte Carlo methods, such as Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms, have become very popular in signal processing over the last years. In this work, we introduce a novel MCMC scheme where parallel MCMC chains interact, adapting cooperatively the parameters of their proposal functions. Furthermore, the novel algorithm distributes the computational effort adaptively, rewarding the chains which are providing better performance and, possibly even stopping other ones. These extinct chains can be reactivated if the algorithm considers it necessary. Numerical simulations show the benefits of the novel scheme.

Proyectos asociados

TipoCódigoAcrónimoResponsableTítulo
Gobierno de EspañaTEC2012-38058-C03-01Sin especificarSin especificarSin especificar

Más información

ID de Registro: 46526
Identificador DC: http://oa.upm.es/46526/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:46526
Identificador DOI: 10.1109/ICASSP.2016.7472423
URL Oficial: http://www.icassp2016.org/default.asp
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 19 Mar 2018 19:00
Ultima Modificación: 19 Mar 2018 20:03
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