Multiple importance sampling with overlapping sets of proposals

Elvira Arregui, Víctor; Martino, Luca; Luengo Garcia, David y Bugallo, Mónica F. (2016). Multiple importance sampling with overlapping sets of proposals. En: "2016 IEEE Workshop on Statistical Signal Processing", 26/06/2016 - 29/06/2016, Palma de Mallorca (España). ISBN 978-1-4673-7802-4. pp. 1-5. https://doi.org/10.1109/SSP.2016.7551744.

Descripción

Título: Multiple importance sampling with overlapping sets of proposals
Autor/es:
  • Elvira Arregui, Víctor
  • Martino, Luca
  • Luengo Garcia, David
  • Bugallo, Mónica F.
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: 2016 IEEE Workshop on Statistical Signal Processing
Fechas del Evento: 26/06/2016 - 29/06/2016
Lugar del Evento: Palma de Mallorca (España)
Título del Libro: 2016 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP)
Fecha: 2016
ISBN: 978-1-4673-7802-4
Materias:
Escuela: E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM)
Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

In this paper, we introduce multiple importance sampling (MIS) approaches with overlapping (i.e., non-disjoint) sets of proposals. We derive a novel weighting scheme, based on the deterministic mixture methodology, that leads to unbiased estimators. The proposed framework can be seen as a generalization of other well-known MIS algorithms available in the literature. Furthermore, it allows us to achieve any desired trade-off between the variance of the estimators and the computational complexity through the definition of the sets of proposals. Simulations using a bimodal target density show the good performance of the proposed approach.

Proyectos asociados

TipoCódigoAcrónimoResponsableTítulo
Gobierno de EspañaTEC2013-41718- ROTOSiSSin especificarSin especificar
Gobierno de EspañaTEC2012-38058-C03-01DISSECTSin especificarSin especificar
Gobierno de EspañaTEC2015- 64835-C3-3-RMIMOD-PLCSin especificarSin especificar

Más información

ID de Registro: 46528
Identificador DC: http://oa.upm.es/46528/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:46528
Identificador DOI: 10.1109/SSP.2016.7551744
URL Oficial: http://ssp2016.tsc.uc3m.es/
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 01 Feb 2018 19:35
Ultima Modificación: 30 Jun 2018 22:30
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