Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados

Martínez Escribano, Teresa (2017). Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM).

Descripción

Título: Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados
Autor/es:
  • Martínez Escribano, Teresa
Director/es:
  • Cara Cañas, Francisco Javier
Tipo de Documento: Proyecto Fin de Carrera/Grado
Grado: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Fecha: Septiembre 2017
Materias:
Escuela: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

La finalidad principal de este proyecto es estimar mediante la función de máxima verosimilitud un modelo espacio de los estados. Para ello se van a comparar dos métodos de optimización para llegar a la función de máxima verosimilitud. Además, es necesario conocer el tipo de modelo del que provienen los datos de la serie y así conocer que parámetros son los que se necesitan estimar. Los objetivos marcados son los siguientes: • Conocer las características y factores que influyen en el comportamiento de las series temporales y en qué medida. • Conocer la función de máxima verosimilitud, los estimadores máximo verosímiles y sus propiedades y características • Analizar el comportamiento del modelo espacio estados así como ciertas aplicaciones y variantes como el filro de Kalman. • Desarrollar un programa que genere ,partiendo de unos parámetros elegidos por el usuario y de manera aleatoria, series temporales con comportamiento característico al modelo espacio de los estados. • Estudiar el comportamiento del algoritmo Newton Raphson a la hora de establecer una estimación de los parámetros del modelo, dados unos datos de una serie y unos parámetros iniciales de partida. • Examinar la aplicación del algoritmo EM a la hora de buscar estimaciones de parámetros de un modelo conocido, dados los datos reales y unos parámetros iniciales de partida. • Analizar y comparar ambos métodos con el fin de establecer cual es el más eficaz y correcto para establecer una estimación del modelo e incluso, predecir comportamiento futuro de la serie.

Más información

ID de Registro: 48950
Identificador DC: http://oa.upm.es/48950/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:48950
Depositado por: Biblioteca ETSI Industriales
Depositado el: 30 Dic 2017 09:16
Ultima Modificación: 30 Dic 2017 09:16
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