Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados

Martínez Escribano, Teresa (2017). Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM).

Description

Title: Comparación de algoritmos para la estimación por máxima verosimilitud del modelo espacio de los estados
Author/s:
  • Martínez Escribano, Teresa
Contributor/s:
  • Cara Cañas, Francisco Javier
Item Type: Final Project
Degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Date: September 2017
Subjects:
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

La finalidad principal de este proyecto es estimar mediante la función de máxima verosimilitud un modelo espacio de los estados. Para ello se van a comparar dos métodos de optimización para llegar a la función de máxima verosimilitud. Además, es necesario conocer el tipo de modelo del que provienen los datos de la serie y así conocer que parámetros son los que se necesitan estimar. Los objetivos marcados son los siguientes: • Conocer las características y factores que influyen en el comportamiento de las series temporales y en qué medida. • Conocer la función de máxima verosimilitud, los estimadores máximo verosímiles y sus propiedades y características • Analizar el comportamiento del modelo espacio estados así como ciertas aplicaciones y variantes como el filro de Kalman. • Desarrollar un programa que genere ,partiendo de unos parámetros elegidos por el usuario y de manera aleatoria, series temporales con comportamiento característico al modelo espacio de los estados. • Estudiar el comportamiento del algoritmo Newton Raphson a la hora de establecer una estimación de los parámetros del modelo, dados unos datos de una serie y unos parámetros iniciales de partida. • Examinar la aplicación del algoritmo EM a la hora de buscar estimaciones de parámetros de un modelo conocido, dados los datos reales y unos parámetros iniciales de partida. • Analizar y comparar ambos métodos con el fin de establecer cual es el más eficaz y correcto para establecer una estimación del modelo e incluso, predecir comportamiento futuro de la serie.

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Item ID: 48950
DC Identifier: http://oa.upm.es/48950/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:48950
Deposited by: Biblioteca ETSI Industriales
Deposited on: 30 Dec 2017 09:16
Last Modified: 26 Apr 2018 10:39
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