Valoración de derivados sobre tipos de interés

Bonfrisco Ayala, Juan Pablo (2018). Valoración de derivados sobre tipos de interés. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM).

Description

Title: Valoración de derivados sobre tipos de interés
Author/s:
  • Bonfrisco Ayala, Juan Pablo
Contributor/s:
  • González Guillén, Carlos Eduardo
Item Type: Final Project
Degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Date: June 2018
Subjects:
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

El propósito de este trabajo es analizar los métodos de valoración de derivados financieros sobre tipos de interés. Los derivados sobre tipos de interés son contratos cuyos payoffs (intercambios monetarios que se realizan para liquidar los contratos) dependen de alguna forma de los tipos de interés actuales o futuros. Debido a la importancia de la deuda en la salud financiera de entidades tanto públicas como privadas, es necesario que existan medios por los cuales esta se pueda manejar adecuadamente. Los derivados sobre tipos de interés permiten cumplir este propósito. Se ha optado por utilizar el modelo propuesto por John C. Hull y Alan D. White en 1994. Este modelo presenta un balance adecuado entre propiedades deseables, simplicidad y precisión.

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Item ID: 51937
DC Identifier: http://oa.upm.es/51937/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:51937
Deposited by: Biblioteca ETSI Industriales
Deposited on: 07 Sep 2018 11:58
Last Modified: 07 Sep 2018 11:58
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