CONTROLMET: gestión de riesgo estructural en balances bancarios

Flores Martínez, Laura (2019). CONTROLMET: gestión de riesgo estructural en balances bancarios. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM), Madrid, España.

Description

Title: CONTROLMET: gestión de riesgo estructural en balances bancarios
Author/s:
  • Flores Martínez, Laura
Contributor/s:
  • Burgos Ortiz, José Manuel
Item Type: Final Project
Degree: Grado en Ingeniería Informática
Date: June 2019
Subjects:
Freetext Keywords: Métricas financieras; Valor económico; Interest Rate Risk in the Banking Book; Financial metrics; Economic value
Faculty: E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM)
Department: Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

En el día a día de una entidad bancaria es necesario analizar múltiples métricas para la gestión y el control de los riesgos. Este proceso requiere a su vez, de la aplicación de metodologías de evaluación y mitigación de los efectos derivados, y para que esta tarea sea más afable surge CONTROLMET. Esta aplicación, objetivo de este trabajo, permitirá automatizar y asegurar el cálculo de distintas Métricas financieras, como Valor Económico, para conseguir una gestión más fiable del control del Riesgo Estructural de Balance de tipo de Interés, así como el cálculo del consumo de capital por ese tipo de riesgo. Dichas Métricas financieras permitirán a la entidad la identificación de las partidas con mayor rentabilidad así como el cumplimiento de los requisitos regulatorios relativos a su gestión y control de Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Además, la aplicación permitirá monitorizar el proceso y actuar sobre él para visualizar las cargas, lanzar los procesos de agregación y emitir los reportes de explotación.---ABSTRACT---On the day-to-day of a banking entity it is necessary to analyze multiple metrics to manage and control risks. This process requires the application of methodologies of evaluation and mitigation of derivatives effects and to make this task more friendly CONTROLMET has been developed. This application, the goal of this project, will automate and secure the calculation of different financial metrics, like Economic Value, to get a precise manage of the structural balance of interest rate risk, as well as to calculate the consumption of capital for this type of risk. These financial metrics will allow the entity to identify items with higher profitability as well as determine compliance with regulatory requirements relating to the management and control of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). In addition, the application will allow to monitor the process and act on it to visualise loads, launching aggregation processes and show exploitation reports.

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Item ID: 55702
DC Identifier: http://oa.upm.es/55702/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:55702
Deposited by: Biblioteca Facultad de Informatica
Deposited on: 06 Jul 2019 08:16
Last Modified: 06 Jul 2019 08:16
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