Análisis y desarrollo de una estrategia de trading basada en diferencias de volatilidades

Nistal González, Hugo (2020). Análisis y desarrollo de una estrategia de trading basada en diferencias de volatilidades. Thesis (Master thesis), E.T.S.I. Industriales (UPM).

Description

Title: Análisis y desarrollo de una estrategia de trading basada en diferencias de volatilidades
Author/s:
  • Nistal González, Hugo
Contributor/s:
  • Sánchez Naranjo, María Jesús
Item Type: Thesis (Master thesis)
Masters title: Ingeniería Industrial
Date: June 2020
Subjects:
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

En la actualidad, el mercado de valores y el sistema económico en general es una pieza fundamental sobre el que se sostiene y construye nuestra sociedad. Su correcto funcionamiento es de vital importancia para conseguir un desarrollo óptimo de la sociedad y conseguir elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, en las últimas décadas, se ha intensificado el desarrollo de la ingeniería financiera con el objetivo de hacer de los mercados y la economía un sistema más eficiente, así como encontrar nuevos métodos para conseguir una ventaja competitiva sobre el resto a la hora de aplicar estrategias de compra-venta en el mercado de valores. En esta coyuntura, surge este trabajo de fin de máster, que busca desarrollar y validar una metodología que permita el desarrollo de una estrategia de trading basada en modelos estadísticos y matemáticos. Con el objetivo de ampliar el conocimiento de los modelos de valoración de opciones, así como de la gestión de riesgo de un portfolio de opciones y futuros, mediante el desarrollo de una estrategia real de compra y venta de productos derivados. Para el estudio y desarrollo de esta estrategia se hace necesario la obtención de una cantidad elevada de datos sobre el precio diario de opciones y futuros de distintos subyacentes. También es necesario el desarrollo de código informático que permita procesar toda la información, realizar estudios de investigación, definir una estrategia, llevar a cabo un back-test y analizar los resultados.

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Item ID: 62737
DC Identifier: http://oa.upm.es/62737/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:62737
Deposited by: Biblioteca ETSI Industriales
Deposited on: 24 Sep 2020 05:07
Last Modified: 17 Oct 2020 22:30
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