Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.

Ruiz López, Felipe; Martínez, Guillermo; Ruiz, Rafael y Solana Perez, Pablo (2010). Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.. En: "4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010", 08/09/2010 - 10/09/2010, San Sebastian, España. ISBN ISSN 1132 -175X.

Descripción

Título: Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.
Autor/es:
  • Ruiz López, Felipe
  • Martínez, Guillermo
  • Ruiz, Rafael
  • Solana Perez, Pablo
Tipo de Documento: Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Título del Evento: 4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010
Fechas del Evento: 08/09/2010 - 10/09/2010
Lugar del Evento: San Sebastian, España
Título del Libro: Proceedings of the 4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010
Fecha: 2010
ISBN: ISSN 1132 -175X
Materias:
Palabras Clave Informales: fundamental index, inversión pasiva, gestión de carteras.
Escuela: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

El empleo de índices que consideran como criterio de ponderación la capitalización bursátil, presenta el problema de que, al sobreponderar los valores sobrevalorados e infraponderar los valores infravalorados, perjudican la rentabilidad del índice. El “Fundamental Index” (FI) trata de evitar este problema utilizando como ponderaciones parámetros más fundamentales del peso de cada empresa en la economía. En el presente trabajo se compara la rentabilidad del FI frente al IBEX—35, empleando datos de la bolsa española durante el período 1992 a 2009. Se obtiene una mayor rentabilidad del FI durante dicho período y un significativo mejor comportamiento durante los años bursátiles bajistas.

Más información

ID de Registro: 6893
Identificador DC: http://oa.upm.es/6893/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:6893
URL Oficial: http://www.adingor.es/
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 16 May 2011 10:07
Ultima Modificación: 24 Feb 2017 15:41
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