Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.

Ruiz López, Felipe and Martínez, Guillermo and Ruiz, Rafael and Solana Perez, Pablo (2010). Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.. In: "4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010", 08/09/2010 - 10/09/2010, San Sebastian, España. ISBN ISSN 1132 -175X.

Description

Title: Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo.
Author/s:
  • Ruiz López, Felipe
  • Martínez, Guillermo
  • Ruiz, Rafael
  • Solana Perez, Pablo
Item Type: Presentation at Congress or Conference (Article)
Event Title: 4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010
Event Dates: 08/09/2010 - 10/09/2010
Event Location: San Sebastian, España
Title of Book: Proceedings of the 4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management/XIV Congreso Ingeniería de Organización, CIO 2010
Date: 2010
ISBN: ISSN 1132 -175X
Subjects:
Freetext Keywords: fundamental index, inversión pasiva, gestión de carteras.
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

El empleo de índices que consideran como criterio de ponderación la capitalización bursátil, presenta el problema de que, al sobreponderar los valores sobrevalorados e infraponderar los valores infravalorados, perjudican la rentabilidad del índice. El “Fundamental Index” (FI) trata de evitar este problema utilizando como ponderaciones parámetros más fundamentales del peso de cada empresa en la economía. En el presente trabajo se compara la rentabilidad del FI frente al IBEX—35, empleando datos de la bolsa española durante el período 1992 a 2009. Se obtiene una mayor rentabilidad del FI durante dicho período y un significativo mejor comportamiento durante los años bursátiles bajistas.

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Item ID: 6893
DC Identifier: http://oa.upm.es/6893/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:6893
Official URL: http://www.adingor.es/
Deposited by: Memoria Investigacion
Deposited on: 16 May 2011 10:07
Last Modified: 24 Feb 2017 15:41
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