Desarrollo de un modelo de optimización de servicios aéreos bajo condiciones de riesgo e incertidumbre

Abstract

El objeto de esta tesis doctoral es desarrollar un modelo que permita optimar el proceso de formacion de una empresa de transporte aereo bajo condiciones de "riesgo e incertidumbre". La presencia de "riesgo e incertidumbre" es un condicionante del mundo actual, caracterizado en el ambito del transporte aereo por una evidente inestabilidad, tanto en los aspectos social y politico, como en el economico (crisis del combustible, reduccion de beneficios que impide la autofinanciacion, elevacion del coste de los recursos ajenos, inflacion constante de los costes de operacion, etc) y por la aparicion de un fenomeno, originario de Norteamerica, que es la liberalizacion del mercado de transporte aereo. La aproximación que nemos seguido para cuantificar la presencia de "riesgo e incertidumbre" es la valoracion de cada una de las alternativas esperables de las variables, una vez especificada su probabilidad de ocurrencia, en unidades de riesgo, ademas de en las propias unidades de la magnitud que queremos medir. Esto se plasmara en que la medicion del riesgo vendra dada por la varianza de la distribucion de probabilidad de cada variable. La cuantificacion del "riesgo e incertidumbre" es la caracterlstica en la que descansa en gran parte la originalidad de esta tesis doctoral, en la que ademas se han incluido las interesantes aportaciones de limitaciones en la disponibilidad de fondos financieros de inversion para la adquisicion de las aeronaves de la flota, restriccion de plena vigencia en la actualidad, y la presencia de un cierto grado de liberalizacion en el mercado que se concreta en una gama varia da de rutas posibles de explotar, de entre las que el modelo propuesto elegira aquellas que, siendo compatibles con el conjunto de restricciones impuestas, mejor satisfagan el objetivo global perseguido. La especificacion de la funcion objetivo de la linea aerea que sea capaz de representar adecuadamente el marco en el que las empresas transportistas se moveran en el futuro ha sido una de las preocupaciones metodologicas esenciales de esta tesis. El resultado es una aportacion original y trata de situar la rentabilidad de la linea aerea en unos niveles preestablecidos, minimizando el riesgo (medico por la varianza de la variable aleatoria rentabilidad) de conseguirlo. La demanda de trafico se concretara en la existencia de una serie de rutas potenciales de explotar. Una serie de ellas seran de explotacion "obligatoria"; cuya obligatoriedad podra venir definida o impuesta por varias vlas (Autoridad aeronautica correspondiente, propia voluntad de la linea aerea, etc). El resto de las rutas sera de explotacion "voluntaria" y entre ellas elegira la linea aerea a aquellas | que mejor cumplan el objetivo global perseguido. I En una primera fase, estudiamos cada ruta potencial, ya sea obligatoria o voluntaria, y determinamos el modelo de aeronave mas idoneo para su explotacion, una vez incorporados los condicionamientos de "riesgo e incertidumbre". La rentabilidad de la explotacion vendra medida por el valor capital,y el riesgo de la citada rentabilidad por la varianza del valor capital. En una segunda fase, y utilizando los datos obtenidos en la fase anterior, aplicamos el modelo estocastico desarrollado,que nos permite determinar la composicion del conjunto de rutas "voluntarias" a explotar, que minimizan, para la linea aerea, el riesgo, para unos niveles prefijados de rentabilidad y dentro del marco definido de - restricciones. A las rutas "voluntarias elegidas, la linea aerea suma las rutas "obligatorias", lo que nos da el conjunto de rutas que la empresa va a explotar y el modelo de aeronave con que lo hara (com posicion inicial de la flota de la linea aerea) de forma que se optima su comportamiento de acuerdo con la funcion objetivo ya definida con anterioridad. Una de las peculiaridades del modelo propuesto es que, precisamente por la incorporacicn al mismo del analisis estocastico del "riesgo e incertidumbre", incluso encontramos siempre con una dualidad de valores: la rentabilidad y el riesgo correspondiente. Sin embargo, ante un par de valores dados, las actitudes de los entes decisores (individuos o corporaciones) variaran totalmente, en funcion de sus preferencias. La limitacion ante este hecho es que habra que especificar la funcion de utilidad del ente decisor en cada caso concreto. La presencia de la varianza como medida del riesgo, implica que la resolucion del modelo estocastico final se haga a traves de un pro grama cuadratico, parametrico y en variable entera. Sin embargo, - aceptando la hipotesis simplificadora de independencia estocastica de las variables aleatorias, y debido a la presencia de variables enteras, el programa puede simplificarse pasando de cuadratico a - lineal, aunque para no perder generalidad en la fase final del desarrollo del modelo, se indica como se soluciona el programa cuadratico en su forma mas general. Finalmente se hace una aplicacion a un caso practico de formacion de una hipotetica linea aerea de nacionalidad española destinada a servir un trafico local internacional, fronterizo entre la zona catalano- balear, y el sureste frances. El modelo propuesto permite hacer una analisis riguroso del proceso de formacion o analisis de la gestion de una empresa de transporte aereo, una vez incorporados los condicionamientos de "riesgo e incertidumbre", asi como los efectos del fenomeno actual de la liberalizacion en el ambito del transporte aereo, proporcionando un instrumento actualizado para el analisis de la gestion y operatividad del transporte aereo español. Es asimismo un instrumento flexible que permitira hacer varias simulaciones variando los valores de las magnitudes consideradas, segun las diferentes tendencias de prevision,para poder determinar la sen sibilidad del resultado obtenido frente a hipoteticas variaciones incontroladas de las variables.