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Valoración de derivados sobre tipos de interés
Citation
Bonfrisco Ayala, Juan Pablo (2018). Valoración de derivados sobre tipos de interés. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM).
Description
| Title: | Valoración de derivados sobre tipos de interés |
|---|---|
| Author/s: |
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| Contributor/s: |
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| Item Type: | Final Project |
| Degree: | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales |
| Date: | June 2018 |
| Subjects: | |
| Faculty: | E.T.S.I. Industriales (UPM) |
| Department: | Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial |
| Creative Commons Licenses: | Recognition - No derivative works - Non commercial |
Abstract
El propósito de este trabajo es analizar los métodos de valoración de derivados financieros sobre tipos de interés. Los derivados sobre tipos de interés son contratos cuyos payoffs (intercambios monetarios que se realizan para liquidar los contratos) dependen de alguna forma de los tipos de interés actuales o futuros.
Debido a la importancia de la deuda en la salud financiera de entidades tanto públicas como privadas, es necesario que existan medios por los cuales esta se pueda manejar adecuadamente. Los derivados sobre tipos de interés permiten cumplir este propósito.
Se ha optado por utilizar el modelo propuesto por John C. Hull y Alan D. White en 1994. Este modelo presenta un balance adecuado entre propiedades deseables, simplicidad y precisión.
More information
| Item ID: | 51937 |
|---|---|
| DC Identifier: | https://oa.upm.es/51937/ |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:51937 |
| Deposited by: | Biblioteca ETSI Industriales |
| Deposited on: | 07 Sep 2018 11:58 |
| Last Modified: | 25 May 2022 17:07 |
