Abstract
La creciente evolución tecnológica en los últimos años ha originado una gran revolución en la actividad financiera, generando un nuevo concepto del dinero y de las transacciones económicas: las criptomonedas. Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en este nuevo escenario financiero con el objetivo de hallar un patrón de comportamiento de las criptodivisas mediante la aplicación de modelos de series temporales, para así poder detectar con antelación las manipulaciones que tienen lugar en el mercado de las criptomonedas. Estas manipulaciones consisten en un aumento o disminución elevado del precio de cada uno de los criptoactivos de forma anómala y/o sospechosa, lo que se conoce como estrategia Pump and Dump. Una criptomoneda es una moneda digital o virtual creada como medio de intercambio alternativo al dinero tradicional [1]. Se emplea la criptografía, técnica de protección de mensajes mediante el uso de códigos enigmáticos con el fin de hacerlos intangibles a receptores no autorizados [2], para asegurar y verificar las transferencias financieras y controlar la creación de nuevas unidades de criptodivisas, consiguiendo una economía segura, anónima y descentralizada. Cada criptomoneda tiene un número de unidades finito. Su funcionamiento se basa en la tecnología Blockchain, o cadena de bloques, que es un libro digital de contabilidad público que registra todas las transacciones de una criptomoneda efectuadas entre dos usuarios con la fecha en la que se han realizado. Estas transacciones deben ser verificadas dentro de la red Blockchain antes de ser añadidas. De ello se encargan los mineros, usuarios que, mediante equipos informáticos, compiten para encontrar la solución a problemas matemáticos muy complejos antes que el resto y sellar las transacciones producidas dentro de un bloque. Como recompensa por este servicio, reciben una cantidad determinada de la criptodivisa que están minando y, además, una comisión que paga el usuario que inicia cada transacción [3]. Existe una gran variedad de criptomonedas, cada una con sus propias características y aplicaciones. La más aceptada, la más conocida y la de mayor valor en los mercados es Bitcoin, creada en 2009. Esta moneda es utilizada para comprar y vender otros criptoactivos y como respaldo de valor, de ahí que sea conocida como el nuevo oro digital. Además, debido al creciente interés por este nuevo concepto de dinero, puede ser utilizada en algunos casos como un método de pago exactamente igual que si se tratara de dinero efectivo. Estas criptodivisas son intercambiadas y adquiridas por los usuarios, que buscan lograr la máxima rentabilidad posible, a través de plataformas virtuales creadas por diferentes compañías que hacen de casas de cambio, denominadas exchanges. Los exchanges más importantes son Binance, HitBtc, Poloniex y Bittrex, todos ellos con un mismo objetivo: generar el máximo volumen y así obtener mayores beneficios, ya que sus ingresos dependen de las comisiones en los intercambios.
