Apoyo tecnológico en la inversión en renta variable: inteligencia artificial y finanzas sociales

Zamora Carreras, Román (2021). Apoyo tecnológico en la inversión en renta variable: inteligencia artificial y finanzas sociales. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM), Madrid, España.

Description

Title: Apoyo tecnológico en la inversión en renta variable: inteligencia artificial y finanzas sociales
Author/s:
  • Zamora Carreras, Román
Contributor/s:
  • Fernández del Pozo de Salamanca, Juan Antonio
Item Type: Final Project
Degree: Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas
Date: May 2021
Subjects:
Faculty: E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM)
Department: Inteligencia Artificial
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

La introducción de la tecnología en los diferentes aspectos del mercado de valores ha revolucionado la operativa en bolsa, aportando puntos positivos y negativos. De entre los negativos, se puede destacar la desigualdad de acceso a la información entre los inversores no experimentados y actores con más recursos. La atracción lucrativa de la bolsa ha empujado a numerosos inversores inexperimentados a operar en bolsa sin conocimientos previos, asumiendo mayores riesgos. Además, el proceso de análisis de activos es, por lo general, un proceso que consume mucho tiempo, dificultando a los inversores no profesionales el mantenimiento de una estrategia efectiva. Las soluciones presentes en el mercado en ocasiones complican el desembarco de los nuevos inversores, y obvian el necesario punto de vista de las finanzas sostenibles. Por tanto, el objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en dar una solución flexible y cómoda: una estrategia basada en indicadores y presentada en formato web. Para ello, se ha realizado un perfilado preciso del inversor español, un análisis de la inversión en finanzas sostenibles y un extenso análisis del estado del arte del uso de las tecnologías (en especial, Inteligencia Artificial) en el mercado de valores. Además, se ha estudiado los indicadores utilizados por los actores del mercado para la investigación de activos en el Trabajo de Fin de Grado adjunto, correspondiente a la rama de Administración y Dirección de Empresas: “Apoyo Tecnológico en la Inversión en Renta Variable: Indicadores y finanzas sociales”. La herramienta dispone de seis indicadores (PER, ROA, Deuda, Insiders, Google Trends y ESG), que en conjunto permiten dar una imagen completa sobre la salud de una compañía. La peculiaridad reside en adaptar una aproximación híbrida al análisis fundamental, incluyendo el análisis de sentimiento a través del volumen de búsquedas de Google sobre el activo; así como la introducción esencial del punto de vista de finanzas sociales (medioambiente, social y gobierno). Se ha descrito la arquitectura del sistema, así como la estructura de la base de datos, permitiendo un mejor entendimiento del prototipo. Por un lado, las conclusiones obtenidas recalcan la creciente necesidad de integrar en el proceso de análisis de activos los criterios de evaluación sostenibles, tanto para los inversores actuales como para aquellos individuos que quedan excluidos del mercado. Por otro lado, la democratización de la información es crucial para alcanzar un mercado justo y equilibrado, donde los inversores no tomen riesgos excesivos pudiendo incurrir en grandes pérdidas. La herramienta web desarrollada responde correctamente a las necesidades identificadas, puesto que incluye de manera visual los datos de cada empresa contenida en la base de datos y la valoración medioambiental. Además, se describe la utilidad de cada indicador, su origen y fuente de datos. Por tanto, la solución entrega una estrategia equilibrada, facilita al inversor su analítica y alinea sus intereses con los objetivos de desarrollo sostenible.---ABSTRACT---The introduction of technology in different aspects of the stock market has revolutionised stock market trading, bringing both positive and negative points. On the negative side, there has been unequal access to information between inexperienced investors and more resourceful players. The lucrative attraction of the stock market has pushed many inexperienced investors to trade on the stock market without prior knowledge, taking greater risks. In addition, the process of asset analysis is generally a time-consuming process, making it difficult for non-professional investors to maintain an effective strategy. The solutions on the market sometimes complicate the on-boarding of new investors and neglect the necessary view of sustainable finance. Therefore, the aim of this Final Degree Project is to provide a flexible and convenient solution: a strategy based on indicators and presented in a web format. For this purpose, a precise profiling of the Spanish investor, an analysis of investment in sustainable finance and an extensive analysis of the state of the art of the use of technologies (especially Artificial Intelligence) in the stock market have been carried out. In addition, the indicators used by market players for asset research have been studied in the attached Final Degree Project, corresponding to the branch of Business Administration and Management: "Technological Support in Equity Investment: Indicators and social finance". The tool has six indicators (PER, ROA, Debt, Insiders, Google Trends and ESG), which together provide a complete picture of a company's health. The peculiarity lies in adapting a hybrid approach to fundamental analysis, including sentiment analysis through the volume of Google searches on the asset; as well as the essential introduction of the social finance point of view (environmental, social and governance). The architecture of the system has been described, as well as the structure of the database, allowing a better understanding of the prototype. On the one hand, the conclusions obtained underline the growing need to integrate sustainable evaluation criteria into the asset analysis process, both for existing investors and for those individuals who are excluded from the market. On the other hand, the democratisation of information is crucial to achieve a fair and balanced market, where investors do not take excessive risks and incur large losses. The web tool developed responds correctly to the needs identified, since it includes in a visual way the data of each company contained in the database and the environmental valuation. In addition, the usefulness of each indicator, its origin and data source is described. Therefore, the solution provides a balanced strategy, facilitates the investor's analysis and aligns his interests with the objectives of sustainable development.

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Item ID: 68123
DC Identifier: https://oa.upm.es/68123/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:68123
Deposited by: Biblioteca Facultad de Informatica
Deposited on: 31 Jul 2021 08:00
Last Modified: 31 Jul 2021 08:00
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